Сравнение CSHI с CRDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT).
CSHI и CRDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CSHI и CRDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 2.98% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью -2.25%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и CRDT
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.
Доходность на риск
CSHI vs. CRDT — Ранг доходности на риск
CSHI
CRDT
Сравнение CSHI c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | -0.69 | +3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | -0.86 | +4.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 0.88 | +1.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.68 | +3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | -1.44 | +30.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.69 | +3.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 0.39 | +3.70 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и CRDT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и CRDT
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности CRDT в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и CRDT
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и CRDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -9.80% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -9.01% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.24% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.21% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 4.24% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и CRDT
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 5.06% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 6.21% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 8.61% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 6.66% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 6.66% | -5.31% |