PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHI с CRDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both exchange-traded funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE, while CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify. CSHI is passively managed, while CRDT is actively managed. Over the past year, CSHI returned 5.29% vs 3.19% for CRDT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.

CSHI

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
5.29%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHI и CRDT

2026 (YTD)202520242023
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.30%5.05%5.66%2.98%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%5.16%

Correlation

The correlation between CSHI and CRDT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.14

The correlation between CSHI and CRDT shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSHI и CRDT

Секторы
CSHI
CRDT

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.5%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
7.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

CSHI
35.6%
CRDT

-

Финансовые услуги

CSHI
11.8%
CRDT
0.5%

Коммуникационные услуги

CSHI
11.2%
CRDT

-

Потребительский циклический сектор

CSHI
10.1%
CRDT
0.5%

Здравоохранение

CSHI
8.5%
CRDT

-

Промышленность

CSHI
8.3%
CRDT

-

Потребительский защитный сектор

CSHI
4.9%
CRDT

-

Энергетика

CSHI
3.5%
CRDT

-

Коммунальные услуги

CSHI
2.3%
CRDT

-

Недвижимость

CSHI
1.9%
CRDT
7.0%

Сырьевые материалы

CSHI
1.8%
CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с BUCKCRDT с AGGCRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOOCRDT с JSI

Доходность на риск

CSHI vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHICRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.21
0.36

+5.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.93
0.55

+11.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

1.08

+1.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.39

0.45

+28.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

155.42

1.33

+154.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 6.21, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHICRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21

0.36

+5.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.19

0.64

+3.55

Просадки

Сравнение просадок CSHI и CRDT

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHICRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-9.80%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-7.18%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-2.31%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.40%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и CRDT

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.12%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHICRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

3.86%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

7.70%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

8.83%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

7.07%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

7.07%

-5.75%

Сравнение комиссий CSHI и CRDT

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и CRDT

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности CRDT в 6.23%

ПозицияTTM2025202420232022
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%

Часто задаваемые вопросы

CSHI and CRDT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, CSHI leads with 5.29% vs 3.19% for CRDT. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHI has performed better with a 5.29% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.

CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 4.90% for CSHI.

CSHI is categorized as Ultrashort Bond, while CRDT is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.38% for CSHI and 0.50% for CRDT.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHI и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор