Сравнение CSHI с CLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP).
CSHI и CLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и CLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 3.03% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.86% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 0.86%.
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и CLIP
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Доходность на риск
CSHI vs. CLIP — Ранг доходности на риск
CSHI
CLIP
Сравнение CSHI c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.71 | 13.56 | -10.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.01 | 40.64 | -36.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 11.02 | -9.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 74.34 | -71.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 595.00 | -566.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 13.56 | -10.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.10 | 10.60 | -6.50 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и CLIP составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и CLIP
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности CLIP в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.03% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и CLIP
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и CLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.08% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.05% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.01% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и CLIP
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.05% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.15% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.30% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.45% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.45% | +0.90% |