PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSGP с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSGPVGT
Дох-ть с нач. г.-11.92%25.36%
Дох-ть за 1 год-15.05%34.02%
Дох-ть за 3 года-4.15%15.51%
Дох-ть за 5 лет5.55%23.70%
Дох-ть за 10 лет18.43%21.29%
Коэф-т Шарпа-0.471.99
Дневная вол-ть29.19%17.97%
Макс. просадка-71.10%-54.63%
Текущая просадка-22.83%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CSGP и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и VGT

С начала года, CSGP показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.43% против 21.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,764.13%
1,377.94%
CSGP
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoStar Group, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSGP c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSGP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSGP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSGP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSGP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSGP, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.06
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.77

Сравнение коэффициента Шарпа CSGP и VGT

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSGP и VGT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.47
1.99
CSGP
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и VGT

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSGP
CoStar Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок CSGP и VGT

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-22.83%
-0.39%
CSGP
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и VGT

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.44%
4.42%
CSGP
VGT