PortfoliosLab logo
Сравнение CSGP с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSGP и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CSGP и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,737.01%
1,302.09%
CSGP
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSGP:

-0.51

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

CSGP:

-0.58

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

CSGP:

0.93

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CSGP:

-0.55

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

CSGP:

-0.97

VGT:

1.34

Индекс Язвы

CSGP:

17.47%

VGT:

8.30%

Дневная вол-ть

CSGP:

31.80%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

CSGP:

-71.10%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CSGP:

-23.95%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.11% против 19.31% соответственно.


CSGP

С начала года

5.95%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-0.59%

1 год

-16.02%

5 лет

2.91%

10 лет

14.11%

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

21.43%

6 месяцев

-8.47%

1 год

11.41%

5 лет

18.79%

10 лет

19.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSGP и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSGP
Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSGP c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.51
0.39
CSGP
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и VGT

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSGP
CoStar Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CSGP и VGT

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.95%
-11.63%
CSGP
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и VGT

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.62%
15.45%
CSGP
VGT