PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSGP с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSGP и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CSGP с VGT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSGP или VGT.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSGP:

-0.22

VGT:

0.47

Коэф-т Сортино

CSGP:

-0.32

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

CSGP:

0.96

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CSGP:

-0.38

VGT:

0.40

Коэф-т Мартина

CSGP:

-1.62

VGT:

1.29

Индекс Язвы

CSGP:

7.19%

VGT:

8.45%

Дневная вол-ть

CSGP:

31.46%

VGT:

30.25%

Макс. просадка

CSGP:

-71.10%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CSGP:

-26.25%

VGT:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.58% против 19.78% соответственно.

CSGP

С начала года

2.75%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-9.56%

1 год

-6.94%

3 года

6.47%

5 лет

2.29%

10 лет

13.58%

VGT

С начала года

-2.36%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-2.31%

1 год

13.93%

3 года

19.73%

5 лет

19.26%

10 лет

19.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSGP и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSGP c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и VGT

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSGP
CoStar Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CSGP и VGT

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и VGT

CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.93% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...