PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSGP с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSGP и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность -54.83%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.29% против 24.44% соответственно.


CSGP

1 день
6.60%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
-52.08%
С начала года
-54.83%
1 год
-64.33%
3 года*
-30.54%
5 лет*
-19.05%
10 лет*
3.29%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGP и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSGP
CoStar Group, Inc.
-54.83%-6.08%-18.08%13.08%-2.21%-14.50%54.48%77.36%13.60%57.54%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CSGP and VGT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.53

The correlation between CSGP and VGT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoStar Group, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

CSGP vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSGP
Ранг доходности на риск CSGP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP: 77
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGP c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSGPVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.26

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.16

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.19

-7.64

CSGP vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSGP и VGT

Максимальная просадка CSGP за все время составила -72.25%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и VGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSGPVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.25%

-54.63%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.41%

-16.40%

-55.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.68%

-27.23%

-44.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.25%

-35.07%

-37.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.25%

-35.07%

-37.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.55%

-9.06%

-60.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-7.94%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.51%

5.70%

+38.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и VGT

CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSGPVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

8.66%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

19.53%

+15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.40%

23.44%

+17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

25.70%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

24.81%

+8.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и VGT

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGP
CoStar Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы


CSGP and VGT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSGP has higher volatility (16.04%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -72.25% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGP и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор