Сравнение CSGP с VGT
CSGP (CoStar Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CSGP returned 3.29%/yr vs 24.44%/yr for VGT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -54.83%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.29% против 24.44% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -52.08%
- С начала года
- -54.83%
- 1 год
- -64.33%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -19.05%
- 10 лет*
- 3.29%
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам CSGP и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -54.83% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CSGP and VGT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between CSGP and VGT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. VGT — Ранг доходности на риск
CSGP
VGT
Сравнение CSGP c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.16 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 6.19 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и VGT
Максимальная просадка CSGP за все время составила -72.25%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.25% | -54.63% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.41% | -16.40% | -55.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -27.23% | -44.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.25% | -35.07% | -37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.25% | -35.07% | -37.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.55% | -9.06% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -7.94% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.51% | 5.70% | +38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и VGT
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 8.66% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 19.53% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.40% | 23.44% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 25.70% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.91% | 24.81% | +8.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и VGT
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CSGP and VGT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (16.04%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -72.25% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор