Сравнение CSGP с VGT
CSGP (CoStar Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CSGP returned 4.83%/yr vs 24.81%/yr for VGT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -49.60%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.83% против 24.81% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -49.60%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -56.66%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- 4.83%
VGT
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам CSGP и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -49.60% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.48% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CSGP and VGT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between CSGP and VGT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. VGT — Ранг доходности на риск
CSGP
VGT
Сравнение CSGP c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSGP | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.38 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.02 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 9.59 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSGP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | 2.30 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.81 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CSGP и VGT
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -54.63% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -16.40% | -50.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -27.23% | -40.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -35.07% | -33.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -35.07% | -33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -8.34% | -57.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -7.95% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 5.15% | +33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и VGT
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 9.29% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 17.37% | +16.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 21.51% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 25.31% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 24.68% | +7.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и VGT
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CSGP and VGT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (11.23%) compared to VGT (9.29%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор