Сравнение CSGP с PCAR
CSGP (CoStar Group, Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 16.80%/yr for PCAR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 4.54% против 16.80% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам CSGP и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between CSGP and PCAR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CSGP and PCAR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
PCAR:
$62.51B
CSGP:
$0.06
PCAR:
$4.70
CSGP:
544.46
PCAR:
25.22
CSGP:
4.04
PCAR:
2.29
CSGP:
$3.41B
PCAR:
$27.24B
CSGP:
$2.64B
PCAR:
$4.12B
CSGP:
$284.20M
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. PCAR — Ранг доходности на риск
CSGP
PCAR
Сравнение CSGP c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.20 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.96 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.91 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и PCAR
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -66.16% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -15.29% | -51.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -27.75% | -39.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -27.75% | -40.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -37.84% | -30.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -8.18% | -58.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -14.42% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 6.09% | +33.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и PCAR
CoStar Group, Inc. (CSGP) и PACCAR Inc (PCAR) имеют волатильность 9.56% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 9.54% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 19.26% | +14.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 26.97% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 25.84% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 26.27% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и PCAR
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и PCAR
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and PCAR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (9.56%) compared to PCAR (9.54%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs PCAR's -66.16%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор