Сравнение CSGP с LRCX
CSGP (CoStar Group, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 4.54% против 48.23% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам CSGP и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between CSGP and LRCX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.33 |
The correlation between CSGP and LRCX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
LRCX:
$463.20B
CSGP:
$0.06
LRCX:
$5.29
CSGP:
544.46
LRCX:
69.37
CSGP:
4.04
LRCX:
21.46
CSGP:
1.72
LRCX:
43.76
CSGP:
$3.41B
LRCX:
$21.68B
CSGP:
$2.64B
LRCX:
$10.84B
CSGP:
$284.20M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. LRCX — Ранг доходности на риск
CSGP
LRCX
Сравнение CSGP c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.63 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 15.26 | -16.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 51.20 | -52.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и LRCX
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -87.90% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -20.01% | -47.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -47.10% | -20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -56.39% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -56.39% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | 0.00% | -67.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -28.17% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 5.95% | +33.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и LRCX
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 21.52% | -11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 43.63% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 52.78% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 46.57% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 44.92% | -12.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и LRCX
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и LRCX
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and LRCX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор