PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGP с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSGP с KLAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSGP (CoStar Group, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 4.54% против 45.08% соответственно.

CSGP

1 день
0.58%
1 месяц
3.11%
С начала года
-51.16%
6 месяцев
-51.87%
1 год
-59.54%
3 года*
-26.28%
5 лет*
-17.70%
10 лет*
4.54%

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
34.64%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
195.25%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGP и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSGP
CoStar Group, Inc.		-51.16%-6.08%-18.08%13.08%-2.21%-14.50%54.48%77.36%13.60%57.54%
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between CSGP and KLAC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.34

The correlation between CSGP and KLAC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSGP:

$13.60B

KLAC:

$33.62B

EPS

CSGP:

$0.06

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

CSGP:

544.46

KLAC:

7.21

Коэффициент P/S

CSGP:

4.04

KLAC:

2.57

Коэффициент P/B

CSGP:

1.72

KLAC:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

CSGP:

$3.41B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSGP:

$2.64B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

CSGP:

$284.20M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с CSGP:
CSGP с NDAQCSGP с SPYCSGP с QQQCSGP с VOOCSGP с BRK-BCSGP с ^GSPCCSGP с TMO
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

CSGP vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг доходности на риск CSGP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP: 66
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGP c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSGPKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
3.93

-5.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
3.75

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.54

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

8.66

-9.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

27.54

-29.06

CSGP vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSGP и KLAC

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSGPKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-83.74%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.11%

-22.41%

-44.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.41%

-34.95%

-32.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.07%

-40.28%

-27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.07%

-40.28%

-27.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.07%

0.00%

-67.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-29.32%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.50%

7.03%

+32.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и KLAC

Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSGPKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

22.17%

-12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

42.02%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.69%

49.38%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

43.88%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

41.86%

-9.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и KLAC

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGP
CoStar Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSGP и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
897.00M
3.42B
(CSGP) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSGP и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CoStar Group, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
78.2%
61.1%
Активы портфеля
CSGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

CSGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

CSGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

CSGP and KLAC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (22.17%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGP и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор