Сравнение CSGP с FANG
CSGP (CoStar Group, Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 4.54% против 10.83% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам CSGP и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between CSGP and FANG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
FANG:
$54.33B
CSGP:
$0.06
FANG:
$1.40
CSGP:
544.46
FANG:
137.12
CSGP:
4.04
FANG:
3.64
CSGP:
1.72
FANG:
1.49
CSGP:
$3.41B
FANG:
$15.19B
CSGP:
$2.64B
FANG:
$7.30B
CSGP:
$284.20M
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. FANG — Ранг доходности на риск
CSGP
FANG
Сравнение CSGP c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.18 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.56 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.99 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и FANG
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -88.72% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -12.53% | -54.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -42.10% | -25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -42.10% | -25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -88.72% | +20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -9.59% | -57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -19.37% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 6.43% | +33.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и FANG
Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 11.03% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 24.10% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 31.48% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 37.99% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 49.05% | -16.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и FANG
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и FANG
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and FANG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор