Сравнение CSGP с CPRT
CSGP (CoStar Group, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 4.54% против 17.57% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам CSGP и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between CSGP and CPRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.37 |
The correlation between CSGP and CPRT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
CPRT:
$29.68B
CSGP:
$0.06
CPRT:
$1.59
CSGP:
544.46
CPRT:
19.28
CSGP:
4.04
CPRT:
6.46
CSGP:
1.72
CPRT:
3.38
CSGP:
$3.41B
CPRT:
$4.64B
CSGP:
$2.64B
CPRT:
$2.11B
CSGP:
$284.20M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. CPRT — Ранг доходности на риск
CSGP
CPRT
Сравнение CSGP c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.98 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.75 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и CPRT
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -72.49% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -39.26% | -27.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -52.46% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -52.46% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -52.46% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -51.83% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -16.57% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 22.06% | +17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и CPRT
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 8.74% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 18.69% | +15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 23.70% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 25.94% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 27.43% | +5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и CPRT
Ни CSGP, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и CPRT
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and CPRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (9.56%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs CPRT's -72.49%.
CSGP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.56 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор