PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGP с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSGP с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSGP (CoStar Group, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.54% против 40.96% соответственно.

CSGP

1 день
0.58%
1 месяц
3.11%
С начала года
-51.16%
6 месяцев
-51.87%
1 год
-59.54%
3 года*
-26.28%
5 лет*
-17.70%
10 лет*
4.54%

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-13.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGP и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSGP
CoStar Group, Inc.		-51.16%-6.08%-18.08%13.08%-2.21%-14.50%54.48%77.36%13.60%57.54%
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between CSGP and AVGO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.36

The correlation between CSGP and AVGO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSGP:

$13.60B

AVGO:

$1.86T

EPS

CSGP:

$0.06

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

CSGP:

544.46

AVGO:

63.58

Коэффициент P/S

CSGP:

4.04

AVGO:

24.70

Коэффициент P/B

CSGP:

1.72

AVGO:

21.24

Общая выручка (12 мес.)

CSGP:

$3.41B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSGP:

$2.64B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

CSGP:

$284.20M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CSGP:
CSGP с NDAQCSGP с SPYCSGP с QQQCSGP с VOOCSGP с BRK-BCSGP с ^GSPCCSGP с TMO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

CSGP vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг доходности на риск CSGP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP: 66
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGP c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSGPAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
1.11

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
1.69

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.22

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.77

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

4.11

-5.63

CSGP vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSGP и AVGO

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSGPAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-48.30%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.11%

-28.67%

-38.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.41%

-41.15%

-26.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.07%

-41.15%

-26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.07%

-48.30%

-19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.07%

-20.66%

-46.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-7.98%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.50%

12.30%

+27.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и AVGO

Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSGPAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

20.53%

-10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

35.04%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.69%

45.57%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

43.39%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

39.52%

-6.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и AVGO

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CSGP
CoStar Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSGP и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
897.00M
22.19B
(CSGP) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSGP и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CoStar Group, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
78.2%
67.2%
Активы портфеля
CSGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CSGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CSGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

CSGP and AVGO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGP и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор