Сравнение CSGP с AMZN
CSGP (CoStar Group, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.54% против 20.83% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам CSGP и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CSGP and AMZN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between CSGP and AMZN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
AMZN:
$2.59T
CSGP:
$0.06
AMZN:
$8.37
CSGP:
544.46
AMZN:
28.50
CSGP:
4.04
AMZN:
3.48
CSGP:
1.72
AMZN:
5.87
CSGP:
$3.41B
AMZN:
$742.78B
CSGP:
$2.64B
AMZN:
$348.59B
CSGP:
$284.20M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CSGP
AMZN
Сравнение CSGP c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.09 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.55 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.29 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и AMZN
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -94.40% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -21.74% | -45.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -30.88% | -36.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -56.15% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -56.15% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -13.25% | -53.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -28.19% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 9.21% | +30.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и AMZN
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 7.92% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 20.73% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 30.13% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 35.53% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 32.48% | +0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и AMZN
Ни CSGP, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и AMZN
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and AMZN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (9.56%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор