PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGP с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSGP с AMAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSGP (CoStar Group, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSGP и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoStar Group, Inc. (CSGP) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 4.54% против 38.86% соответственно.

CSGP

1 день
0.58%
1 месяц
3.11%
С начала года
-51.16%
6 месяцев
-51.87%
1 год
-59.54%
3 года*
-26.28%
5 лет*
-17.70%
10 лет*
4.54%

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
28.92%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
234.96%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSGP и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSGP
CoStar Group, Inc.		-51.16%-6.08%-18.08%13.08%-2.21%-14.50%54.48%77.36%13.60%57.54%
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between CSGP and AMAT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.33

The correlation between CSGP and AMAT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSGP:

$13.60B

AMAT:

$453.23B

EPS

CSGP:

$0.06

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

CSGP:

544.46

AMAT:

53.45

Коэффициент P/S

CSGP:

4.04

AMAT:

15.67

Коэффициент P/B

CSGP:

1.72

AMAT:

18.96

Общая выручка (12 мес.)

CSGP:

$3.41B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSGP:

$2.64B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

CSGP:

$284.20M

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc.

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с CSGP:
CSGP с NDAQCSGP с SPYCSGP с QQQCSGP с VOOCSGP с BRK-BCSGP с ^GSPCCSGP с TMO
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

CSGP vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGP
Ранг доходности на риск CSGP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP: 66
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGP c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSGPAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
4.65

-6.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
4.13

-6.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.59

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

10.67

-11.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

30.41

-31.93

CSGP vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGP на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGP и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSGP и AMAT

Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSGPAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-85.22%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.11%

-21.37%

-45.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.41%

-49.88%

-17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.07%

-55.14%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.07%

-55.14%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.07%

0.00%

-67.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-38.78%

+16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.50%

7.49%

+32.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGP и AMAT

Текущая волатильность для CoStar Group, Inc. (CSGP) составляет 9.56%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что CSGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSGPAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

20.52%

-10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

38.83%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.69%

49.03%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

44.20%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

42.94%

-10.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGP и AMAT

CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
CSGP
CoStar Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSGP и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
897.00M
7.91B
(CSGP) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSGP и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CoStar Group, Inc. и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
78.2%
49.9%
Активы портфеля
CSGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

CSGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

CSGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

CSGP and AMAT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSGP и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор