PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с RNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSEIX с RNP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) is REIT fund managed by T. Rowe Price, while RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSEIX returned 7.11%/yr vs 8.50%/yr for RNP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.50% соответственно.

CSEIX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.05%
С начала года
14.31%
6 месяцев
14.31%
1 год
15.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
3.96%
10 лет*
7.11%

RNP

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.24%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.48%
1 год
-2.16%
3 года*
11.89%
5 лет*
2.78%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSEIX и RNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		14.31%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		5.84%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%

Correlation

The correlation between CSEIX and RNP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2003 г.

0.67

The correlation between CSEIX and RNP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с SCHDCSEIX с PIMIXCSEIX с ICFCSEIX с TRBCX
Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с UTFRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с EVTMX

Доходность на риск

CSEIX vs. RNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSEIXRNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.16

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.13

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.18

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

-0.39

+5.12

CSEIX vs. RNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа RNP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и RNP

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и RNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSEIXRNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-86.93%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-12.24%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-19.71%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-36.19%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-56.68%

+13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-5.01%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-13.10%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.52%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и RNP

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеют волатильность 5.30% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSEIXRNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.25%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.36%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

13.32%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

20.84%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

24.26%

-3.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и RNP

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности RNP в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.34%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		8.08%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%

Часто задаваемые вопросы

CSEIX and RNP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSEIX has higher volatility (5.30%) compared to RNP (5.25%). In terms of maximum drawdown, CSEIX dropped -72.58% vs RNP's -86.93%.

CSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSEIX и RNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор