PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с RNP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSEIX с RNP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP).

CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSEIX и RNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		2.42%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		2.24%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям RNP по среднегодовой доходности: 6.15% против 8.70% соответственно.

CSEIX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.92%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

RNP

1 день
0.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-2.36%
3 года*
9.02%
5 лет*
4.19%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с SCHDCSEIX с FSPGX
Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с VNQRNP с UTFRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с RMT

Доходность на риск

CSEIX vs. RNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXRNPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.14

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-0.08

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.20

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

-0.45

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. RNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа RNP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXRNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.05

Корреляция

Корреляция между CSEIX и RNP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и RNP

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности RNP в 8.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.05%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		8.20%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и RNP

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и RNP.

Загрузка...

Показатели просадок

CSEIXRNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-86.93%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.94%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-36.19%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-56.68%

+13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-8.24%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-13.20%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.74%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и RNP

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.48%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSEIXRNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.23%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.86%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.67%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

20.82%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

24.20%

-3.27%