Сравнение CSEIX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 6.15% против 11.41% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и PRWCX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
CSEIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
CSEIX
PRWCX
Сравнение CSEIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.27 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.37 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.34 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 9.70 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.27 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и PRWCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и PRWCX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и PRWCX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -41.77% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -6.80% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -17.07% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -26.86% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -4.47% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -3.34% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.64% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и PRWCX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.64% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.78% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 13.57% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 13.24% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 12.98% | +7.95% |