Сравнение CSEIX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.44% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и FSREX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
CSEIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
CSEIX
FSREX
Сравнение CSEIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.03 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.80 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.07 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 9.72 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.03 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.94 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.94 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и FSREX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и FSREX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -32.02% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -2.90% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -15.22% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -32.02% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -1.67% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -2.57% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.62% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и FSREX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 1.07% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 1.66% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 3.02% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 4.80% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 7.89% | +13.04% |