Сравнение CSEIX с BREIX
CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) and BREIX (Baron Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSEIX returned 7.00%/yr vs 11.82%/yr for BREIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSEIX charges 1.10%/yr vs 1.05%/yr for BREIX.
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и BREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у BREIX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям BREIX по среднегодовой доходности: 7.00% против 11.82% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.00%
BREIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам CSEIX и BREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 13.06% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
BREIX Baron Real Estate Fund | 3.45% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -22.05% | 31.44% |
Correlation
The correlation between CSEIX and BREIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between CSEIX and BREIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSEIX vs. BREIX — Ранг доходности на риск
CSEIX
BREIX
Сравнение CSEIX c BREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSEIX | BREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.23 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 3.49 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и BREIX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки BREIX в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и BREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -38.47% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -12.56% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -23.91% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -33.93% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -38.47% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.89% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -7.54% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.42% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и BREIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Baron Real Estate Fund (BREIX) имеют волатильность 5.14% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.04% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 12.59% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 17.03% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.79% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.24% | -0.26% |
Сравнение комиссий CSEIX и BREIX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BREIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и BREIX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BREIX в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 3.67% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.38% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSEIX and BREIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSEIX has higher volatility (5.14%) compared to BREIX (5.04%). In terms of maximum drawdown, CSEIX dropped -72.58% vs BREIX's -38.47%.
CSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSEIX и BREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор