PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с BREIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSEIX с BREIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) and BREIX (Baron Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSEIX returned 6.89%/yr vs 11.13%/yr for BREIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSEIX charges 1.10%/yr vs 1.05%/yr for BREIX.

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и BREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у BREIX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям BREIX по среднегодовой доходности: 6.89% против 11.13% соответственно.

CSEIX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
10.68%
6 месяцев
9.94%
1 год
11.56%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.89%

BREIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.48%
1 год
13.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.55%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSEIX и BREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		10.68%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
BREIX
Baron Real Estate Fund		0.84%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-22.05%31.44%

Correlation

The correlation between CSEIX and BREIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.75

The correlation between CSEIX and BREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Baron Real Estate Fund

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с SCHDCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с ICF
Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с PFFRBREIX с FTEC

Доходность на риск

CSEIX vs. BREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c BREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXBREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.86

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.33

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.13

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

3.25

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. BREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BREIX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и BREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXBREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и BREIX

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки BREIX в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и BREIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSEIXBREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-38.47%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-12.56%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-23.91%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-33.93%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-38.47%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.37%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-7.56%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.37%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и BREIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 3.82%, в то время как у Baron Real Estate Fund (BREIX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSEIXBREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.32%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.85%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

16.62%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

20.71%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

21.21%

-0.27%

Сравнение комиссий CSEIX и BREIX

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BREIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и BREIX

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BREIX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREIX
Baron Real Estate Fund		3.76%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.45%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%

Часто задаваемые вопросы

CSEIX and BREIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BREIX has higher volatility (4.32%) compared to CSEIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, CSEIX dropped -72.58% vs BREIX's -38.47%.

BREIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSEIX и BREIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор