Сравнение CSEIX с BREIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Baron Real Estate Fund (BREIX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и BREIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и BREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
BREIX Baron Real Estate Fund | -5.39% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -22.05% | 31.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у BREIX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям BREIX по среднегодовой доходности: 6.15% против 10.64% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
BREIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и BREIX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BREIX в 1.05%.
Доходность на риск
CSEIX vs. BREIX — Ранг доходности на риск
CSEIX
BREIX
Сравнение CSEIX c BREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | BREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.33 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.62 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.66 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и BREIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и BREIX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BREIX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
BREIX Baron Real Estate Fund | 4.01% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и BREIX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки BREIX в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и BREIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -38.47% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.86% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -33.93% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -38.47% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -10.28% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -7.59% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.41% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и BREIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.48%, в то время как у Baron Real Estate Fund (BREIX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.13% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.91% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 20.02% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 20.71% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 21.15% | -0.22% |