Сравнение CSDIX с VRTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).
CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDIX и VRTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDIX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 1.50% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 2.91% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | -0.21% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.
CSDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.33%
VRTPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDIX и VRTPX
CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.
Доходность на риск
CSDIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
CSDIX
VRTPX
Сравнение CSDIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDIX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.08 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 0.37 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDIX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CSDIX и VRTPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDIX и VRTPX
Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VRTPX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.03% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.91% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSDIX и VRTPX
Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и VRTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDIX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -42.33% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.41% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -34.35% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -11.56% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -11.55% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.15% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDIX и VRTPX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.29% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDIX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.15% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.12% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.32% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.89% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.92% | -1.08% |