Сравнение CSD с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
CSD и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.73% соответственно.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и SPMD
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
CSD vs. SPMD — Ранг доходности на риск
CSD
SPMD
Сравнение CSD c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.83 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.30 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.25 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 5.41 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.83 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSD и SPMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и SPMD
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и SPMD
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -57.62% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -14.12% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -24.08% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -41.86% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -6.13% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -8.18% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.27% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и SPMD
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.56% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 11.95% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 21.11% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 19.71% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 21.18% | +3.51% |