PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с SMIZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с SMIZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ).

CSD и SMIZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CSD и SMIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и SMIZ

2026 (YTD)202520242023
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%19.95%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		1.24%12.16%17.92%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у SMIZ с доходностью 1.24%.

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%

SMIZ

1 день
1.03%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.24%
6 месяцев
0.77%
1 год
24.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Zacks Small/Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с FDVVSMIZ с SPMOSMIZ с VTWOSMIZ с AVUVSMIZ с BUZZSMIZ с USVMSMIZ с IWMI

Сравнение комиссий CSD и SMIZ

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMIZ в 0.56%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF

Доходность на риск

CSD vs. SMIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c SMIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDSMIZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.15

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.70

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.02

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

7.96

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. SMIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SMIZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и SMIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDSMIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.15

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.03

-0.64

Корреляция

Корреляция между CSD и SMIZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и SMIZ

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SMIZ в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.61%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSD и SMIZ

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SMIZ в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SMIZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDSMIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-25.04%

-45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-12.13%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.30%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-4.16%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.08%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и SMIZ

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDSMIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

7.46%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

13.35%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

21.15%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

19.02%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

19.02%

+5.67%