PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CSD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P U.S. Spin-Off Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSD returned 16.45%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSD charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности CSD и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%22.32%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between CSD and QQQM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.64

The correlation between CSD and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSD и QQQM

Секторы
CSD
QQQM

Промышленность

31.1%
2.8%

Технологии

18.6%
53.8%

Здравоохранение

13.1%
4.2%

Сырьевые материалы

11.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
15.8%

Коммунальные услуги

7.0%
1.4%

Недвижимость

5.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%
12.3%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

CSD
31.1%
QQQM
2.8%

Технологии

CSD
18.6%
QQQM
53.8%

Здравоохранение

CSD
13.1%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

CSD
11.1%
QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

CSD
9.0%
QQQM
15.8%

Коммунальные услуги

CSD
7.0%
QQQM
1.4%

Недвижимость

CSD
5.1%
QQQM
0.1%

Потребительский циклический сектор

CSD
2.9%
QQQM
12.3%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
QQQM
0.2%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

QQQM
7.7%

Энергетика

CSD

-

QQQM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

CSD vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.65

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.46

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

3.53

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

13.52

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.65

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CSD и QQQM

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-35.04%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.96%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-22.70%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-35.04%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-8.25%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.11%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и QQQM

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.48%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

12.05%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

15.91%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

22.24%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

22.12%

+2.71%

Сравнение комиссий CSD и QQQM

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и QQQM

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSD and QQQM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 18.07% vs 16.45% for CSD. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 18.07% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.11% for CSD.

CSD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.15% for QQQM.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор