Сравнение CSD с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
CSD и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 22.32% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -5.92% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -5.92%.
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
QQQM
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и QQQM
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
CSD vs. QQQM — Ранг доходности на риск
CSD
QQQM
Сравнение CSD c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.06 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.65 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.89 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 6.96 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.06 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CSD и QQQM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и QQQM
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и QQQM
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -35.04% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -12.55% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -35.04% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -8.99% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -8.47% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.41% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и QQQM
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.48% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 12.73% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 22.42% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.25% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 22.27% | +2.42% |