PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с LSAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSD returned 16.45%/yr vs 9.83%/yr for LSAF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности CSD и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у LSAF с доходностью 12.50%.

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-21.47%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%

Correlation

The correlation between CSD and LSAF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between CSD and LSAF shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSD и LSAF

Секторы
CSD
LSAF

Промышленность

31.1%
15.4%

Технологии

18.6%
16.4%

Здравоохранение

13.1%
9.3%

Сырьевые материалы

11.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
1.0%

Коммунальные услуги

7.0%
0.9%

Недвижимость

5.1%
2.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
22.5%

Финансовые услуги

0.1%
17.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

5.6%

Промышленность

CSD
31.1%
LSAF
15.4%

Технологии

CSD
18.6%
LSAF
16.4%

Здравоохранение

CSD
13.1%
LSAF
9.3%

Сырьевые материалы

CSD
11.1%
LSAF
3.1%

Коммуникационные услуги

CSD
9.0%
LSAF
1.0%

Коммунальные услуги

CSD
7.0%
LSAF
0.9%

Недвижимость

CSD
5.1%
LSAF
2.2%

Потребительский циклический сектор

CSD
2.9%
LSAF
22.5%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
LSAF
17.2%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

LSAF
7.3%

Энергетика

CSD

-

LSAF
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWCLSAF с MOO

Доходность на риск

CSD vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.67

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.48

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

3.66

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

11.96

+13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа LSAF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDLSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.67

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CSD и LSAF

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-41.67%

-28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-6.58%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-20.26%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-24.94%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-6.33%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.01%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и LSAF

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.74%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

10.27%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

14.42%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

18.39%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

21.88%

+2.95%

Сравнение комиссий CSD и LSAF

CSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и LSAF

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSD and LSAF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to LSAF (3.74%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, CSD leads with 16.45% vs 9.83% for LSAF. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 16.45% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

LSAF has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.11% for CSD.

CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and Redwood. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.75% for LSAF.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор