PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSD с FORH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с FORH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and FORH (Formidable ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CSD is passively managed, while FORH is actively managed. Over the past 5 years, CSD returned 16.55%/yr vs 1.82%/yr for FORH. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSD charges 0.65%/yr vs 1.19%/yr for FORH.

Доходность

Сравнение доходности CSD и FORH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Formidable ETF (FORH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у FORH с доходностью 1.36%.

CSD

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
21.82%
С начала года
37.45%
1 год
60.59%
3 года*
33.19%
5 лет*
16.55%
10 лет*
13.34%
Всё время*
10.09%

FORH

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
1.36%
1 год
6.15%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
Всё время*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSD

Invesco S&P Spin-Off ETF
$2.39M$2.20M$2.21M

FORH

Formidable ETF
$33.80K$18.62K$19.77K

Сравнение доходности по годам CSD и FORH

2026 (YTD)20252024202320222021
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		37.45%21.58%27.61%23.77%-15.04%-4.35%
FORH
Formidable ETF		1.36%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.83%

Correlation

The correlation between CSD and FORH is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.65

The correlation between CSD and FORH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSD и FORH

Секторы
CSD
FORH

Промышленность

35.5%
30.9%

Технологии

23.5%
7.9%

Здравоохранение

12.8%
15.8%

Коммунальные услуги

7.3%
7.6%

Сырьевые материалы

6.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.0%

Недвижимость

3.8%
2.7%

Потребительский циклический сектор

2.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.0%

Финансовые услуги

0.1%
2.6%

Энергетика

-

12.4%

Промышленность

CSD
35.5%
FORH
30.9%

Технологии

CSD
23.5%
FORH
7.9%

Здравоохранение

CSD
12.8%
FORH
15.8%

Коммунальные услуги

CSD
7.3%
FORH
7.6%

Сырьевые материалы

CSD
6.8%
FORH
10.9%

Коммуникационные услуги

CSD
5.2%
FORH
2.0%

Недвижимость

CSD
3.8%
FORH
2.7%

Потребительский циклический сектор

CSD
2.4%
FORH
4.1%

Потребительский защитный сектор

CSD
1.0%
FORH
3.0%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
FORH
2.6%

Энергетика

CSD

-

FORH
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Formidable ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPMOCSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с FUTYCSD с ^GSPCCSD с SRLN
Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с IJHFORH с EPU

Доходность на риск

CSD vs. FORH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSD c FORH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Formidable ETF (FORH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDFORHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.38

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.63

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

0.48

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

0.82

+14.49

CSD vs. FORH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FORH равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и FORH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSD и FORH

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки FORH в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и FORH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDFORHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-20.73%

-49.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-12.80%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-19.42%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-20.73%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-9.47%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-8.03%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

7.48%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и FORH

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Formidable ETF (FORH) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FORH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDFORHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.45%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

10.23%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

16.12%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

16.02%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

15.94%

+9.05%

Сравнение комиссий CSD и FORH

CSD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FORH в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и FORH

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FORH в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
FORH
Formidable ETF		1.80%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSD and FORH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.27%) compared to FORH (3.45%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs FORH's -20.73%.

On 5-year performance, CSD leads with 16.55% vs 1.82% for FORH. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 16.55% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.12% for CSD.

They also come from different issuers: Invesco and Formidable. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 1.19% for FORH.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и FORH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор