Сравнение CSD с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
CSD и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSD и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSD и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 12.32% против 9.18% соответственно.
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSD и BMVP
CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
CSD vs. BMVP — Ранг доходности на риск
CSD
BMVP
Сравнение CSD c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSD | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.48 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.77 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.60 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 2.73 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSD | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.48 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSD и BMVP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSD и BMVP
Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CSD и BMVP
Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSD | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -78.13% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -11.26% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -26.58% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -39.45% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.11% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -36.46% | +22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.47% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSD и BMVP
Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSD | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 3.09% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 7.37% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 14.24% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 16.28% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 18.84% | +5.85% |