PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с BMVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSD returned 14.07%/yr vs 9.52%/yr for BMVP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSD charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности CSD и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 14.07% против 9.52% соответственно.

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%

BMVP

1 день
-0.13%
1 месяц
0.31%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.04%
1 год
8.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		5.85%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between CSD and BMVP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between CSD and BMVP has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CSD и BMVP

Секторы
CSD
BMVP

Промышленность

31.1%
16.8%

Технологии

18.6%
16.4%

Здравоохранение

13.1%
9.7%

Сырьевые материалы

11.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.6%

Коммунальные услуги

7.0%
5.1%

Недвижимость

5.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.6%

Финансовые услуги

0.1%
16.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

5.2%

Промышленность

CSD
31.1%
BMVP
16.8%

Технологии

CSD
18.6%
BMVP
16.4%

Здравоохранение

CSD
13.1%
BMVP
9.7%

Сырьевые материалы

CSD
11.1%
BMVP
1.6%

Коммуникационные услуги

CSD
9.0%
BMVP
7.6%

Коммунальные услуги

CSD
7.0%
BMVP
5.1%

Недвижимость

CSD
5.1%
BMVP
5.5%

Потребительский циклический сектор

CSD
2.9%
BMVP
10.6%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
BMVP
16.4%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

BMVP
5.1%

Энергетика

CSD

-

BMVP
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

CSD vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
0.88

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.33

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

1.32

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

4.06

+20.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

0.88

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.11

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CSD и BMVP

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-78.13%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-6.45%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-15.12%

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-26.58%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-39.45%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-36.21%

+21.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.10%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и BMVP

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.14%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

7.19%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

9.75%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

16.07%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

18.81%

+6.02%

Сравнение комиссий CSD и BMVP

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и BMVP

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BMVP в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.68%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CSD and BMVP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to BMVP (2.14%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.07% vs 9.52% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.07% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

BMVP has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.11% for CSD.

CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.29% for BMVP.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор