Сравнение CSCS с TECL
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 73.10%
- С начала года
- 125.87%
- 6 месяцев
- 118.69%
- 1 год
- 267.85%
- 3 года*
- 80.64%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам CSCS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 125.87% | 39.47% |
Correlation
The correlation between CSCS and TECL is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. TECL — Ранг доходности на риск
CSCS
TECL
Сравнение CSCS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | 0.76 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и TECL
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -77.96% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -2.99% | -47.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -18.38% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 62.17% | -31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 74.09% | -43.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 72.35% | -41.73% |
Сравнение комиссий CSCS и TECL
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и TECL
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TECL в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.15% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and TECL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.15% for TECL.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор