Сравнение CSCS с TECL
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past year, CSCS returned -46.14% vs 151.38% for TECL. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 75.80%
- 6 месяцев
- 66.96%
- 1 год
- 151.38%
- 3 года*
- 64.81%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- 52.24%
Сравнение доходности по годам CSCS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 75.80% | 43.00% |
Correlation
The correlation between CSCS and TECL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. TECL — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение CSCS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и TECL
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -77.96% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -46.58% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -24.50% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -18.38% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 70.02% | -38.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 75.49% | -44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 73.00% | -41.89% |
Сравнение комиссий CSCS и TECL
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и TECL
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности TECL в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.05% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and TECL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TECL leads with 151.38% vs -46.14% for CSCS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 151.38% return vs -46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.05% for TECL.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор