Сравнение CSCS с TECL
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). CSCS is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs 97.13% for TECL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам CSCS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 43.00% |
Correlation
The correlation between CSCS and TECL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. TECL — Ранг доходности на риск
CSCS
TECL
Сравнение CSCS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.24 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.10 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 5.40 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и TECL
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -77.96% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -46.58% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -32.85% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -18.40% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 18.05% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) составляет 10.92%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что CSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 29.65% | -18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 63.10% | -33.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 73.23% | -40.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 76.11% | -44.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 73.26% | -41.35% |
Сравнение комиссий CSCS и TECL
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и TECL
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and TECL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to CSCS (10.92%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 97.13% vs -42.37% for CSCS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, CSCS has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 97.13% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.36% for CSCS.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор