Сравнение CSCS с SVIX
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. CSCS is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | 60.36% |
Correlation
The correlation between CSCS and SVIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
CSCS
SVIX
Сравнение CSCS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.21 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 3.44 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SVIX
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -79.30% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -42.69% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -51.72% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -32.18% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 14.99% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SVIX
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеют волатильность 10.92% и 11.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 11.40% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 43.72% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 55.42% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 65.88% | -33.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 65.88% | -33.97% |
Сравнение комиссий CSCS и SVIX
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SVIX
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SVIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to CSCS (10.92%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -42.37% for CSCS. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, CSCS has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for SVIX.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор