Сравнение CSCS с SH
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. CSCS is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs -13.16% for SH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам CSCS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -8.51% |
Correlation
The correlation between CSCS and SH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SH — Ранг доходности на риск
CSCS
SH
Сравнение CSCS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.82 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.54 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SH
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -94.66% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -16.06% | -35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -94.58% | +51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -67.87% | +50.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 8.57% | +15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SH
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 3.37% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 9.96% | +19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 12.50% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 16.96% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 17.99% | +13.92% |
Сравнение комиссий CSCS и SH
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SH
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCS has higher volatility (10.92%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -13.16% vs -42.37% for CSCS. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -13.16% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 4.22% for SH.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.89% for SH.
SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор