PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSCS с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSCS и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%.


CSCS

1 день
1.10%
1 месяц
-28.69%
С начала года
-42.32%
6 месяцев
-41.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCS и SH


2026 (YTD)2025
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares
-42.32%-11.22%
SH
ProShares Short S&P500
-8.37%-8.48%

Correlation

The correlation between CSCS and SH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares

ProShares Short S&P500

Доходность на риск

CSCS vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSCS

SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCS c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSCS vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSCSSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.67

-0.59

-1.08

Просадки

Сравнение просадок CSCS и SH

Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSCSSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.80%

-94.66%

+43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.26%

-94.64%

+44.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-67.73%

+54.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCS и SH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSCSSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

11.79%

+18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

16.85%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

18.01%

+12.61%

Сравнение комиссий CSCS и SH

CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCS и SH

Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SH в 4.52%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares
4.02%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы


CSCS and SH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.

SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.02% for CSCS.

They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.90% for SH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCS и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор