Сравнение CSCS с SARK
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.78%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.78% | -13.80% |
Correlation
The correlation between CSCS and SARK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SARK — Ранг доходности на риск
CSCS
SARK
Сравнение CSCS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | -0.24 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SARK
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -81.07% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -79.42% | +29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -46.46% | +32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 35.91% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 56.24% | -25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 56.24% | -25.62% |
Сравнение комиссий CSCS и SARK
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SARK
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SARK в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SARK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.02% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор