Сравнение CSCS с SARK
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, CSCS returned -46.14% vs -18.22% for SARK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.13%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- -30.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.13% | -12.88% |
Correlation
The correlation between CSCS and SARK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. SARK — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SARK
Сравнение CSCS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и SARK
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -81.07% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -26.61% | -24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -79.28% | +31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -46.82% | +31.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 35.79% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 56.13% | -25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 56.13% | -25.02% |
Сравнение комиссий CSCS и SARK
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и SARK
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and SARK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SARK leads with -18.22% vs -46.14% for CSCS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -18.22% return vs -46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.00% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор