Сравнение CSCS с PLTD
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Over the past year, CSCS returned -46.14% vs 5.29% for PLTD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 40.92%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 40.92% | -25.28% |
Correlation
The correlation between CSCS and PLTD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. PLTD — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTD
Сравнение CSCS c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и PLTD
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -77.34% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -39.15% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -63.91% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -59.60% | +44.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и PLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 51.69% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 63.24% | -32.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 63.24% | -32.13% |
Сравнение комиссий CSCS и PLTD
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и PLTD
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PLTD в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.49% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and PLTD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -46.14% for CSCS. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.49% for PLTD.
Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.98% for PLTD.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор