PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSCS с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSCS с NVDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности CSCS и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.

CSCS

1 день
1.84%
1 месяц
7.96%
6 месяцев
-35.69%
С начала года
-34.46%
1 год
-42.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCS и NVDU

2026 (YTD)2025
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares		-34.46%-11.22%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%41.60%

Correlation

The correlation between CSCS and NVDU is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с CSCS:
CSCS с PLTZCSCS с QQQDCSCS с MSTZCSCS с BRKDCSCS с SEFCSCS с SPUUCSCS с EMTY
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

CSCS vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCS
Ранг доходности на риск CSCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCS: 00
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCS c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCSNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
0.22

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
0.82

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.09

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.37

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

0.76

-2.54

CSCS vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCS на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCS и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCS и NVDU

Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCSNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-67.27%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.58%

-42.27%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-26.13%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-19.16%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

20.73%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCS и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) составляет 10.92%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что CSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCSNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

22.33%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.34%

55.02%

-25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

71.10%

-38.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

90.66%

-58.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.91%

90.66%

-58.75%

Сравнение комиссий CSCS и NVDU

CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCS и NVDU

Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности NVDU в 5.44%

ПозицияTTM202520242023
CSCS
Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares		4.36%1.72%0.00%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%

Часто задаваемые вопросы

CSCS and NVDU have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.33%) compared to CSCS (10.92%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -42.37% for CSCS. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, CSCS has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.36% for CSCS.

CSCS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCS и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор