Сравнение CSCS с FIAT
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CSCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CSCS returned -42.37% vs 58.74% for FIAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | -11.22% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | 19.60% |
Correlation
The correlation between CSCS and FIAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
CSCS
FIAT
Сравнение CSCS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.22 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.72 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 3.68 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и FIAT
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -70.50% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -34.22% | -17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -51.24% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -45.56% | +28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 16.00% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) составляет 10.92%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что CSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 13.83% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 43.70% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 52.71% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 59.95% | -28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 59.95% | -28.04% |
Сравнение комиссий CSCS и FIAT
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и FIAT
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and FIAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to CSCS (10.92%). In terms of maximum drawdown, CSCS dropped -51.58% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -42.37% for CSCS. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CSCS has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -42.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 4.36% for CSCS.
CSCS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор