Сравнение CSCO с SHW
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 19.19% против 12.93% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CSCO и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between CSCO and SHW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between CSCO and SHW shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
SHW:
$74.32B
CSCO:
$3.00
SHW:
$10.42
CSCO:
41.42
SHW:
28.75
CSCO:
34.76
SHW:
2.80
CSCO:
8.15
SHW:
3.12
CSCO:
10.13
SHW:
16.77
CSCO:
$60.75B
SHW:
$23.94B
CSCO:
$39.08B
SHW:
$11.76B
CSCO:
$13.98B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. SHW — Ранг доходности на риск
CSCO
SHW
Сравнение CSCO c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.91 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.72 | +7.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -1.52 | +20.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.63 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.10 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и SHW
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -52.02% | -37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -21.36% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -25.69% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -42.46% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -42.46% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -24.03% | +19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -11.63% | -28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 10.16% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и SHW
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 6.99% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 18.56% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 24.80% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 26.15% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 26.53% | -0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и SHW
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и SHW
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and SHW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs SHW's -52.02%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор