Сравнение CSCO с CHKP
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO in Communication Equipment, CHKP in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CSCO returned 18.92%/yr vs 3.94%/yr for CHKP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -33.14%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 18.92% против 3.94% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 93.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам CSCO и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between CSCO and CHKP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between CSCO and CHKP has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$482.83B
CHKP:
$13.16B
CSCO:
$3.00
CHKP:
$9.74
CSCO:
40.40
CHKP:
12.74
CSCO:
33.90
CHKP:
0.98
CSCO:
7.95
CHKP:
4.89
CSCO:
9.88
CHKP:
4.68
CSCO:
$60.75B
CHKP:
$2.76B
CSCO:
$39.08B
CHKP:
$2.34B
CSCO:
$13.98B
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. CHKP — Ранг доходности на риск
CSCO
CHKP
Сравнение CSCO c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.77 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | -0.87 | +7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | -1.68 | +20.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и CHKP
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, примерно равная максимальной просадке CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -89.31% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -51.36% | +37.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -51.83% | +31.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -51.83% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -51.83% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -46.86% | +40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.11% | -41.57% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 26.43% | -21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и CHKP
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 11.10% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 32.51% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 38.10% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 27.67% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 26.09% | -0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и CHKP
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и CHKP
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and CHKP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (17.31%) compared to CHKP (11.10%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs CHKP's -89.31%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор