PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSB с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с TNA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSB returned 10.16%/yr vs 7.55%/yr for TNA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности CSB и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.69%. За последние 10 лет акции CSB превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.55% соответственно.

CSB

1 день
2.06%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
11.97%
С начала года
17.53%
1 год
24.43%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.16%

TNA

1 день
-0.13%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
25.85%
С начала года
56.69%
1 год
100.42%
3 года*
23.69%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		17.53%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.69%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between CSB and TNA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.82

The correlation between CSB and TNA shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSB и TNA

Секторы
CSB
TNA

Финансовые услуги

26.9%
15.3%

Коммунальные услуги

21.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

19.5%
8.0%

Энергетика

10.6%
5.4%

Промышленность

8.5%
18.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.3%

Сырьевые материалы

3.6%
4.7%

Технологии

1.3%
19.1%

Здравоохранение

0.4%
16.3%

Недвижимость

-

5.9%

Финансовые услуги

CSB
26.9%
TNA
15.3%

Коммунальные услуги

CSB
21.7%
TNA
2.7%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.5%
TNA
8.0%

Энергетика

CSB
10.6%
TNA
5.4%

Промышленность

CSB
8.5%
TNA
18.0%

Коммуникационные услуги

CSB
4.0%
TNA
2.4%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.0%
TNA
2.3%

Сырьевые материалы

CSB
3.6%
TNA
4.7%

Технологии

CSB
1.3%
TNA
19.1%

Здравоохранение

CSB
0.4%
TNA
16.3%

Недвижимость

CSB

-

TNA
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

CSB vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.75

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.31

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.10

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

10.17

-0.22

CSB vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSB и TNA

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-88.09%

+46.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-32.53%

+25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-65.78%

+43.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-82.36%

+57.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-88.09%

+46.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.73%

+33.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-33.92%

+26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

9.91%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и TNA

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.87%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

11.18%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

42.28%

-32.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

57.79%

-43.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

67.38%

-48.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

68.30%

-47.06%

Сравнение комиссий CSB и TNA

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и TNA

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности TNA в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.06%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.30%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSB and TNA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (11.18%) compared to CSB (3.87%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, CSB leads with 10.16% vs 7.55% for TNA. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSB has performed better with a 10.16% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

CSB has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.30% for TNA.

CSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Crestview and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 1.05% for TNA.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор