Сравнение CSB с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
CSB и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CSB и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSB и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 67.57% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.79% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CSB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 1.79%.
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
HSMV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSB и HSMV
CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
CSB vs. HSMV — Ранг доходности на риск
CSB
HSMV
Сравнение CSB c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSB | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.18 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.36 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.30 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 1.11 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSB | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CSB и HSMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSB и HSMV
Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности HSMV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.03% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSB и HSMV
Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSB | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -19.16% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -10.57% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -19.16% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -5.59% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -5.71% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.89% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSB и HSMV
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSB | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.53% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 7.15% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 13.63% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.02% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.19% | +5.13% |