PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSB с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с BBSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSB returned 6.74%/yr vs 8.87%/yr for BBSC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности CSB и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 21.97%.

CSB

1 день
2.06%
1 месяц
5.76%
6 месяцев
11.97%
С начала года
17.53%
1 год
24.43%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.16%

BBSC

1 день
-0.04%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
13.96%
С начала года
21.97%
1 год
34.81%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		17.53%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%10.15%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		21.97%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between CSB and BBSC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.84

The correlation between CSB and BBSC shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSB и BBSC

Секторы
CSB
BBSC

Финансовые услуги

26.9%
16.7%

Коммунальные услуги

21.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

19.5%
8.7%

Энергетика

10.6%
5.8%

Промышленность

8.5%
15.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.0%

Сырьевые материалы

3.6%
4.0%

Технологии

1.3%
20.3%

Здравоохранение

0.4%
15.5%

Недвижимость

-

7.5%

Финансовые услуги

CSB
26.9%
BBSC
16.7%

Коммунальные услуги

CSB
21.7%
BBSC
1.2%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.5%
BBSC
8.7%

Энергетика

CSB
10.6%
BBSC
5.8%

Промышленность

CSB
8.5%
BBSC
15.0%

Коммуникационные услуги

CSB
4.0%
BBSC
2.3%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.0%
BBSC
3.0%

Сырьевые материалы

CSB
3.6%
BBSC
4.0%

Технологии

CSB
1.3%
BBSC
20.3%

Здравоохранение

CSB
0.4%
BBSC
15.5%

Недвижимость

CSB

-

BBSC
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с VIOOBBSC с XSVM

Доходность на риск

CSB vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSBBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.84

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.64

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.67

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

11.94

-1.99

CSB vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSB и BBSC

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-30.96%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-9.54%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-29.32%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-30.96%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-11.27%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.92%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и BBSC

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 3.87% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.74%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

13.34%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

19.03%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

22.93%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

22.75%

-1.51%

Сравнение комиссий CSB и BBSC

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и BBSC

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности BBSC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.00%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.06%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CSB and BBSC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.87%) compared to BBSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 8.87% vs 6.74% for CSB. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.87% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.00% for BBSC.

CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Crestview and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор