Сравнение CSAAX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CSAAX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSAAX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.61% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | 2.80% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | -1.83% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CSAAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью -1.83%.
CSAAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- -0.09%
RWSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSAAX и RWSIX
CSAAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
CSAAX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
CSAAX
RWSIX
Сравнение CSAAX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSAAX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.08 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | -0.03 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.22 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSAAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.08 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CSAAX и RWSIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSAAX и RWSIX
Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности RWSIX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.74% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.59% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSAAX и RWSIX
Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSAAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -24.90% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.68% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | -24.90% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -18.29% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -6.72% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 4.44% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSAAX и RWSIX
Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) имеют волатильность 4.60% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSAAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.46% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 7.43% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 11.44% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 12.09% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 12.26% | -2.24% |