Сравнение CRWD с WDAY
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWD in Software - Infrastructure, WDAY in Software - Application. Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs -8.61%/yr for WDAY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%.
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам CRWD и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | -20.08% |
Correlation
The correlation between CRWD and WDAY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between CRWD and WDAY shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$169.89B
WDAY:
$36.56B
CRWD:
-$0.02
WDAY:
$3.20
CRWD:
32.89
WDAY:
3.86
CRWD:
36.66
WDAY:
5.47
CRWD:
$5.09B
WDAY:
$9.85B
CRWD:
$3.82B
WDAY:
$7.66B
CRWD:
$246.78M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. WDAY — Ранг доходности на риск
CRWD
WDAY
Сравнение CRWD c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.78 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -1.46 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -1.00 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.22 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.21 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и WDAY
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -63.38% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -55.52% | +18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -63.38% | +18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -63.38% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -53.20% | +37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -20.93% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 29.64% | -13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и WDAY
Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 17.60%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 19.95% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 37.34% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 43.49% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 38.94% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 38.91% | +17.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и WDAY
Ни CRWD, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и WDAY
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and WDAY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to CRWD (17.60%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs WDAY's -63.38%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор