PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRUS с JPEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRUS с JPEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRUS (Cirrus Logic, Inc.) is a stock, while JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, CRUS returned 73.87% vs 19.72% for JPEF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и JPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 48.21%, что значительно выше, чем у JPEF с доходностью 8.08%.

CRUS

1 день
-1.83%
1 месяц
2.58%
С начала года
48.21%
6 месяцев
44.10%
1 год
73.87%
3 года*
31.83%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.02%

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRUS и JPEF

2026 (YTD)202520242023
CRUS
Cirrus Logic, Inc.		48.21%19.00%19.70%2.96%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%

Correlation

The correlation between CRUS and JPEF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.48

The correlation between CRUS and JPEF shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cirrus Logic, Inc.

JPMorgan Equity Focus ETF

Часто сравнивают с CRUS:
CRUS с ONCRUS с LSCCCRUS с SLABCRUS с HIMXCRUS с AMBACRUS с AMDCRUS с VOO
Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с CGUSJPEF с SCHD

Доходность на риск

CRUS vs. JPEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUS
Ранг доходности на риск CRUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRUS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRUS c JPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRUSJPEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.74

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.46

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

2.40

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

10.84

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRUS vs. JPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и JPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRUSJPEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.74

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.27

-1.17

Просадки

Сравнение просадок CRUS и JPEF

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и JPEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRUSJPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.48%

-18.09%

-79.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-8.25%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.55%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.75%

-2.14%

-50.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

1.82%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и JPEF

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRUSJPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

2.97%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

8.64%

+16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.85%

11.37%

+23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

15.01%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.18%

15.01%

+25.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и JPEF

CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM202520242023
CRUS
Cirrus Logic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CRUS and JPEF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRUS has higher volatility (11.16%) compared to JPEF (2.97%). In terms of maximum drawdown, CRUS dropped -97.48% vs JPEF's -18.09%.

CRUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRUS и JPEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор