PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRT с VOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRT с VOC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и VOC Energy Trust (VOC).

Доходность

Сравнение доходности CRT и VOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и VOC Energy Trust (VOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRT и VOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		36.50%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%
VOC
VOC Energy Trust		32.07%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-30.78%108.09%

Фундаментальные показатели

EPS

CRT:

$0.74

VOC:

$0.51

Коэффициент P/E

CRT:

14.50

VOC:

6.85

Коэффициент PEG

CRT:

0.87

VOC:

0.12

Коэффициент P/S

CRT:

11.52

VOC:

6.01

Общая выручка (12 мес.)

CRT:

$5.60M

VOC:

$9.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRT:

$5.53M

VOC:

$9.78M

EBITDA (12 мес.)

CRT:

$4.51M

VOC:

$16.90M

Доходность по периодам

С начала года, CRT показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у VOC с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции CRT уступали акциям VOC по среднегодовой доходности: 5.62% против 16.18% соответственно.

CRT

1 день
1.51%
1 месяц
18.53%
С начала года
36.50%
6 месяцев
45.81%
1 год
-3.57%
3 года*
-13.13%
5 лет*
14.11%
10 лет*
5.62%

VOC

1 день
4.85%
1 месяц
3.28%
С начала года
32.07%
6 месяцев
21.15%
1 год
29.04%
3 года*
-18.20%
5 лет*
13.79%
10 лет*
16.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Timbers Royalty Trust

VOC Energy Trust

Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с CROXCRT с GNKCRT с ICMBCRT с GOLDCRT с PRT
Часто сравнивают с VOC:
VOC с VTIVOC с SCHDVOC с BSMVOC с QQQVOC с ERNS.LVOC с NRTVOC с DVN

Доходность на риск

CRT vs. VOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRT c VOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTVOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.52

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.11

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.21

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

2.47

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRT vs. VOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRT и VOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTVOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.52

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.01

+0.26

Корреляция

Корреляция между CRT и VOC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRT и VOC

Дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности VOC в 12.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		4.98%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
VOC
VOC Energy Trust		12.72%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%

Просадки

Сравнение просадок CRT и VOC

Максимальная просадка CRT за все время составила -83.57%, примерно равная максимальной просадке VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRT и VOC.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTVOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.57%

-87.00%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.75%

-21.62%

-13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.10%

-75.56%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.10%

-78.42%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.42%

-61.30%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-47.84%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

10.58%

+13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CRT и VOC

Текущая волатильность для Cross Timbers Royalty Trust (CRT) составляет 12.54%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что CRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTVOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

18.13%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

31.57%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

47.43%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.49%

49.25%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.11%

54.68%

-8.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRT и VOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Timbers Royalty Trust и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00M2.00M3.00M4.00M5.00M6.00M7.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
774.28K
2.16M
(CRT) Общая выручка
(VOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRT и VOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cross Timbers Royalty Trust и VOC Energy Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
92.7%
100.0%
Активы портфеля
CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 717.33K при выручке в 774.28K, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

VOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила о валовой прибыли в 2.16M при выручке в 2.16M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 440.59K при выручке в 774.28K, что соответствует операционной рентабельности 56.9%.

VOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 2.16M, что соответствует операционной рентабельности 86.7%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 453.32K при выручке в 774.28K, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.

VOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VOC Energy Trust сообщила о чистой прибыли в 1.87M при выручке в 2.16M, что соответствует чистой рентабельности 86.7%.