PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOC с DVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOC с DVN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOC (VOC Energy Trust) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VOC returned 12.28%/yr vs 5.74%/yr for DVN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOC и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 12.28% против 5.74% соответственно.

VOC

1 день
1.36%
1 месяц
-8.02%
С начала года
16.89%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.90%
3 года*
-17.48%
5 лет*
6.74%
10 лет*
12.28%

DVN

1 день
-0.41%
1 месяц
-9.81%
С начала года
26.21%
6 месяцев
23.38%
1 год
49.50%
3 года*
1.42%
5 лет*
12.96%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOC и DVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOC
VOC Energy Trust		16.89%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-30.78%108.09%
DVN
Devon Energy Corporation		26.21%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%

Correlation

The correlation between VOC and DVN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2011 г.

0.41

Фундаментальные показатели

EPS

VOC:

$0.47

DVN:

$4.54

Коэффициент P/E

VOC:

6.39

DVN:

10.14

Коэффициент PEG

VOC:

0.42

DVN:

0.78

Коэффициент P/S

VOC:

5.65

DVN:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$6.72M

DVN:

$12.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$6.67M

DVN:

$2.67B

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$5.95M

DVN:

$5.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOC Energy Trust

Devon Energy Corporation

Часто сравнивают с VOC:
VOC с VTIVOC с BSMVOC с ERNS.LVOC с SCHDVOC с NRTVOC с QQQVOC с CRT
Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLE

Доходность на риск

VOC vs. DVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOC c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOCDVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.49

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.05

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.25

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

7.61

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOC vs. DVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DVN равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOCDVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.49

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.21

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VOC и DVN

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и DVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOCDVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.00%

-94.93%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-15.29%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.12%

-49.22%

-21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.56%

-61.45%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.42%

-88.51%

+10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.74%

-41.15%

-24.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-35.93%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

6.53%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и DVN

Текущая волатильность для VOC Energy Trust (VOC) составляет 12.17%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что VOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOCDVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

13.29%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.91%

25.32%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.57%

33.40%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.72%

41.01%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.30%

49.63%

+4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и DVN

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности DVN в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		2.09%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
VOC
VOC Energy Trust		13.59%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
3.81M
(VOC) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOC and DVN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (13.29%) compared to VOC (12.17%). In terms of maximum drawdown, VOC dropped -87.00% vs DVN's -94.93%.

DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOC и DVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор