Сравнение VOC с DVN
VOC (VOC Energy Trust) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VOC returned 12.72%/yr vs 4.94%/yr for DVN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOC и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOC показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 12.72% против 4.94% соответственно.
VOC
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.40%
- С начала года
- 24.74%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 12.72%
DVN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам VOC и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 24.74% | -35.74% | -24.87% | -23.37% | 161.55% | 138.08% | -47.61% | 45.58% | -30.78% | 108.09% |
DVN Devon Energy Corporation | 18.93% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between VOC and DVN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
VOC:
$54.06M
DVN:
$26.74B
VOC:
$0.53
DVN:
$5.12
VOC:
6.06
DVN:
8.40
VOC:
0.40
DVN:
0.65
VOC:
5.36
DVN:
1.47
VOC:
$6.72M
DVN:
$12.24B
VOC:
$6.67M
DVN:
$2.67B
VOC:
$5.95M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOC vs. DVN — Ранг доходности на риск
VOC
DVN
Сравнение VOC c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOC | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.77 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 4.68 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOC и DVN
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOC | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.00% | -94.93% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.24% | -22.15% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.12% | -49.22% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.56% | -61.45% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.42% | -88.51% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.44% | -44.54% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.14% | -35.96% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 8.37% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и DVN
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOC | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 8.87% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 25.45% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 33.66% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.62% | 40.79% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 49.46% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и DVN
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности DVN в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.42% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
VOC VOC Energy Trust | 12.74% | 16.11% | 15.27% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOC и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOC and DVN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOC has higher volatility (9.77%) compared to DVN (8.87%). In terms of maximum drawdown, VOC dropped -87.00% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOC и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор