Сравнение VOC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или QQQ.
Основные характеристики
| VOC | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.62% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | -33.01% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | 13.04% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.43% | 21.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.34% | 18.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | -1.12 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | -1.05 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 28.13% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 34.30% | 17.35% |
| Макс. просадка | -87.00% | -82.98% |
| Текущая просадка | -53.63% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между VOC и QQQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VOC и QQQ
С начала года, VOC показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции VOC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.34% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и QQQ
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 15.02% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и QQQ
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и QQQ
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.