PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOC с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VOC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOC
VOC Energy Trust		25.96%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-30.78%108.09%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность 25.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VOC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.15% против 18.99% соответственно.

VOC

1 день
-4.62%
1 месяц
-5.98%
С начала года
25.96%
6 месяцев
20.69%
1 год
20.34%
3 года*
-17.00%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.15%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOC Energy Trust

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VOC:
VOC с VTIVOC с SCHDVOC с BSMVOC с ERNS.LVOC с NRTVOC с CRTVOC с DVN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

VOC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.07

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.66

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.00

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

7.32

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.07

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.38

-0.39

Корреляция

Корреляция между VOC и QQQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и QQQ

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOC
VOC Energy Trust		13.33%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VOC и QQQ

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VOCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.00%

-82.97%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-12.62%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.56%

-35.12%

-40.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.42%

-35.12%

-43.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.09%

-7.86%

-55.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.84%

-32.99%

-14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

3.44%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и QQQ

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

6.61%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

12.82%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.20%

22.70%

+24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.22%

22.38%

+26.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

22.25%

+32.42%