PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOC с NRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VOC с NRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и North European Oil Royalty Trust (NRT).

Доходность

Сравнение доходности VOC и NRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOC и NRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOC
VOC Energy Trust		25.96%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-30.78%108.09%
NRT
North European Oil Royalty Trust		36.14%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%

Фундаментальные показатели

EPS

VOC:

$0.51

NRT:

$1.39

Коэффициент P/E

VOC:

6.53

NRT:

6.28

Коэффициент PEG

VOC:

0.12

NRT:

0.07

Коэффициент P/S

VOC:

5.73

NRT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$9.78M

NRT:

$8.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$9.78M

NRT:

$8.14M

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$16.90M

NRT:

$7.59M

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность 25.96%, что значительно ниже, чем у NRT с доходностью 36.14%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции NRT по среднегодовой доходности: 15.15% против 12.08% соответственно.

VOC

1 день
-4.62%
1 месяц
-5.98%
С начала года
25.96%
6 месяцев
20.69%
1 год
20.34%
3 года*
-17.00%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.15%

NRT

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.21%
С начала года
36.14%
6 месяцев
69.73%
1 год
112.82%
3 года*
-0.99%
5 лет*
28.71%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOC Energy Trust

North European Oil Royalty Trust

Часто сравнивают с VOC:
VOC с VTIVOC с SCHDVOC с BSMVOC с QQQVOC с ERNS.LVOC с CRTVOC с DVN
Часто сравнивают с NRT:
NRT с CRTNRT с FBRTNRT с MTRNRT с SCHDNRT с JEPQNRT с MPLXNRT с SCHG

Доходность на риск

VOC vs. NRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOC c NRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOCNRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

2.20

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.85

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

6.90

-5.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

17.31

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOC vs. NRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа NRT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и NRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOCNRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.20

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.22

-0.24

Корреляция

Корреляция между VOC и NRT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и NRT

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности NRT в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOC
VOC Energy Trust		13.33%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%
NRT
North European Oil Royalty Trust		11.33%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%

Просадки

Сравнение просадок VOC и NRT

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, примерно равная максимальной просадке NRT в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и NRT.

Загрузка...

Показатели просадок

VOCNRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.00%

-85.53%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-16.48%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.56%

-73.79%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.42%

-73.79%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.09%

-30.34%

-32.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.84%

-23.33%

-24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

6.57%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и NRT

Текущая волатильность для VOC Energy Trust (VOC) составляет 17.94%, в то время как у North European Oil Royalty Trust (NRT) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что VOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOCNRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

20.24%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

42.28%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.20%

51.56%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.22%

60.21%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

52.88%

+1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и NRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и North European Oil Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.16M
0
(VOC) Общая выручка
(NRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию