PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOC с NRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOC с NRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOC (VOC Energy Trust) and NRT (North European Oil Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — VOC in Oil & Gas E&P, NRT in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, VOC returned 12.49%/yr vs 10.14%/yr for NRT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOC и NRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у NRT с доходностью 30.68%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции NRT по среднегодовой доходности: 12.49% против 10.14% соответственно.

VOC

1 день
-1.67%
1 месяц
-9.82%
С начала года
15.33%
6 месяцев
2.43%
1 год
12.98%
3 года*
-17.26%
5 лет*
6.45%
10 лет*
12.49%

NRT

1 день
1.11%
1 месяц
-2.45%
С начала года
30.68%
6 месяцев
40.04%
1 год
79.75%
3 года*
-4.02%
5 лет*
19.02%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOC и NRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOC
VOC Energy Trust		15.33%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-30.78%108.09%
NRT
North European Oil Royalty Trust		30.68%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%

Correlation

The correlation between VOC and NRT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2011 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

VOC:

$0.47

NRT:

$1.57

Коэффициент P/E

VOC:

6.30

NRT:

5.22

Коэффициент PEG

VOC:

0.41

NRT:

0.06

Коэффициент P/S

VOC:

5.58

NRT:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$6.72M

NRT:

$8.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$6.67M

NRT:

$8.14M

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$5.95M

NRT:

$7.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOC Energy Trust

North European Oil Royalty Trust

Часто сравнивают с VOC:
VOC с VTIVOC с BSMVOC с ERNS.LVOC с SCHDVOC с QQQVOC с CRTVOC с DVN
Часто сравнивают с NRT:
NRT с FBRTNRT с CRTNRT с MTRNRT с TTINRT с SCHDNRT с JEPQNRT с MPLX

Доходность на риск

VOC vs. NRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOC c NRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOCNRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.50

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.12

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.76

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

9.64

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOC vs. NRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NRT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и NRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOCNRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.50

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.22

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VOC и NRT

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, примерно равная максимальной просадке NRT в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и NRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOCNRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.00%

-85.53%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-21.31%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.12%

-73.57%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.56%

-73.79%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.42%

-73.79%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.20%

-33.13%

-33.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-23.37%

-24.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

8.30%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и NRT

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с North European Oil Royalty Trust (NRT) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOCNRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

10.64%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.93%

44.90%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.55%

53.68%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.72%

60.50%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.31%

53.08%

+1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и NRT

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности NRT в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRT
North European Oil Royalty Trust		12.36%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%
VOC
VOC Energy Trust		13.78%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и NRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и North European Oil Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M2022202320242025202600
(VOC) Общая выручка
(NRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOC and NRT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOC has higher volatility (12.03%) compared to NRT (10.64%). In terms of maximum drawdown, VOC dropped -87.00% vs NRT's -85.53%.

NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOC и NRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор