PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOC с NRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VOC с NRT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и North European Oil Royalty Trust (NRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или NRT.

Корреляция

Корреляция между VOC и NRT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VOC и NRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOC:

-0.85

NRT:

-0.62

Коэф-т Сортино

VOC:

-1.10

NRT:

-1.01

Коэф-т Омега

VOC:

0.86

NRT:

0.88

Коэф-т Кальмара

VOC:

-0.50

NRT:

-0.52

Коэф-т Мартина

VOC:

-1.49

NRT:

-1.18

Индекс Язвы

VOC:

25.13%

NRT:

32.44%

Дневная вол-ть

VOC:

46.23%

NRT:

48.88%

Макс. просадка

VOC:

-87.00%

NRT:

-85.54%

Текущая просадка

VOC:

-67.76%

NRT:

-67.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOC:

$53.55M

NRT:

$44.02M

EPS

VOC:

$0.62

NRT:

$0.56

Коэффициент P/E

VOC:

5.08

NRT:

8.55

Коэффициент PEG

VOC:

0.00

NRT:

0.00

Коэффициент P/S

VOC:

3.93

NRT:

7.41

Коэффициент P/B

VOC:

4.67

NRT:

32.38

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$17.86M

NRT:

$3.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$17.66M

NRT:

$3.44M

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$10.63M

NRT:

$3.31M

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность -29.29%, что значительно ниже, чем у NRT с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции NRT по среднегодовой доходности: 5.21% против -0.35% соответственно.

VOC

С начала года

-29.29%

1 месяц

18.68%

6 месяцев

-34.88%

1 год

-39.31%

5 лет

26.94%

10 лет

5.21%

NRT

С начала года

19.55%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

12.32%

1 год

-33.81%

5 лет

14.15%

10 лет

-0.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOC и NRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг риск-скорректированной доходности VOC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NRT
Ранг риск-скорректированной доходности NRT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOC c NRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NRT равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и NRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и NRT

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.08%, что больше доходности NRT в 13.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOC
VOC Energy Trust		18.08%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%34.64%
NRT
North European Oil Royalty Trust		13.99%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%16.04%

Просадки

Сравнение просадок VOC и NRT

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, примерно равная максимальной просадке NRT в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и NRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и NRT

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с North European Oil Royalty Trust (NRT) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и NRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и North European Oil Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M20212022202320242025
1.90M
505.70K
(VOC) Общая выручка
(NRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VOC и NRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VOC Energy Trust и North European Oil Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
56.8%
(VOC) Валовая рентабельность
(NRT) Валовая рентабельность
VOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила о валовой прибыли в 1.90M при выручке в 1.90M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 287.42K при выручке в 505.70K, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

VOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 1.90M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.

NRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 505.70K при выручке в 505.70K, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

VOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила о чистой прибыли в 1.45M при выручке в 1.90M, что соответствует чистой рентабельности 76.1%.

NRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 285.47K при выручке в 505.70K, что соответствует чистой рентабельности 56.5%.