Сравнение VOC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или SCHD.
Основные характеристики
| VOC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.35% | 13.91% |
| Дох-ть за 1 год | -36.69% | 24.71% |
| Дох-ть за 3 года | 12.56% | 6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | -1.47 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.62 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 28.47% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 34.99% | 11.09% |
| Макс. просадка | -87.00% | -33.37% |
| Текущая просадка | -54.68% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между VOC и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VOC и SCHD
С начала года, VOC показывает доходность -25.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции VOC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.61% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и SCHD
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 15.37% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и SCHD
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и SCHD
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.