Сравнение VOC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VOC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 25.96% | -35.74% | -24.87% | -23.37% | 161.55% | 138.08% | -47.61% | 45.58% | -30.78% | 108.09% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VOC показывает доходность 25.96%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.15% против 12.25% соответственно.
VOC
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- -17.00%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.15%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VOC
SCHD
Сравнение VOC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.88 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 3.55 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.84 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между VOC и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и SCHD
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 13.33% | 16.11% | 15.27% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и SCHD
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.00% | -33.37% | -53.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -12.74% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.56% | -16.85% | -58.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.42% | -33.37% | -45.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.09% | -3.43% | -59.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -3.34% | -44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 3.75% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и SCHD
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 2.33% | +15.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 7.96% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 15.69% | +31.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 14.40% | +34.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 16.70% | +37.97% |