PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOC с BSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOC с BSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOC (VOC Energy Trust) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VOC returned 12.28%/yr vs 8.10%/yr for BSM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOC и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции BSM по среднегодовой доходности: 12.28% против 8.10% соответственно.

VOC

1 день
1.36%
1 месяц
-8.02%
С начала года
16.89%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.90%
3 года*
-17.48%
5 лет*
6.74%
10 лет*
12.28%

BSM

1 день
-0.29%
1 месяц
3.72%
С начала года
8.98%
6 месяцев
-0.25%
1 год
11.82%
3 года*
5.22%
5 лет*
18.11%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOC и BSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOC
VOC Energy Trust		16.89%-35.74%-24.87%-23.37%161.55%138.08%-47.61%45.58%-30.78%108.09%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.98%0.56%1.47%5.85%80.82%67.42%-42.97%-9.53%-7.04%2.49%

Correlation

The correlation between VOC and BSM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

VOC:

$0.47

BSM:

$1.38

Коэффициент P/E

VOC:

6.39

BSM:

10.07

Коэффициент PEG

VOC:

0.42

BSM:

0.28

Коэффициент P/S

VOC:

5.65

BSM:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$6.72M

BSM:

$468.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$6.67M

BSM:

$365.30M

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$5.95M

BSM:

$475.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VOC Energy Trust

Black Stone Minerals, L.P.

Часто сравнивают с VOC:
VOC с VTIVOC с ERNS.LVOC с SCHDVOC с NRTVOC с QQQVOC с CRTVOC с DVN
Часто сравнивают с BSM:
BSM с KRPBSM с DMLPBSM с SBRBSM с AMBSM с SILJBSM с PHXBSM с 0883.HK

Доходность на риск

VOC vs. BSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг доходности на риск VOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг доходности на риск BSM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOC c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOCBSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.58

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.89

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.86

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

1.77

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOC vs. BSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BSM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOCBSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.69

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.20

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VOC и BSM

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и BSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOCBSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.00%

-75.58%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-13.79%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.12%

-21.48%

-49.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.56%

-25.52%

-50.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.42%

-75.58%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.74%

-8.04%

-57.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.02%

-16.41%

-31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

6.70%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и BSM

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOCBSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

6.24%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.91%

15.63%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.57%

20.64%

+19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.72%

26.42%

+22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.30%

31.52%

+22.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и BSM

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности BSM в 8.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.65%10.16%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
VOC
VOC Energy Trust		13.59%16.11%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
188.46M
(VOC) Общая выручка
(BSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOC and BSM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOC has higher volatility (12.17%) compared to BSM (6.24%). In terms of maximum drawdown, VOC dropped -87.00% vs BSM's -75.58%.

BSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOC и BSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор