PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOC с BSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VOC с BSM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или BSM.

Корреляция

Корреляция между VOC и BSM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VOC и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOC:

-0.84

BSM:

-0.23

Коэф-т Сортино

VOC:

-1.21

BSM:

-0.09

Коэф-т Омега

VOC:

0.84

BSM:

0.99

Коэф-т Кальмара

VOC:

-0.53

BSM:

-0.22

Коэф-т Мартина

VOC:

-1.58

BSM:

-0.66

Индекс Язвы

VOC:

25.25%

BSM:

5.63%

Дневная вол-ть

VOC:

46.24%

BSM:

22.26%

Макс. просадка

VOC:

-87.00%

BSM:

-75.58%

Текущая просадка

VOC:

-68.16%

BSM:

-10.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOC:

$53.38M

BSM:

$2.91B

EPS

VOC:

$0.62

BSM:

$0.92

Коэффициент P/E

VOC:

5.06

BSM:

14.95

Коэффициент PEG

VOC:

0.00

BSM:

1.22

Коэффициент P/S

VOC:

3.92

BSM:

6.84

Коэффициент P/B

VOC:

4.65

BSM:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

VOC:

$17.86M

BSM:

$437.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

VOC:

$17.66M

BSM:

$335.83M

EBITDA (12 мес.)

VOC:

$10.63M

BSM:

$269.93M

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность -30.18%, что значительно ниже, чем у BSM с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции VOC уступали акциям BSM по среднегодовой доходности: 5.30% против 6.77% соответственно.

VOC

С начала года

-30.18%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-34.18%

1 год

-37.67%

5 лет

25.93%

10 лет

5.30%

BSM

С начала года

-1.49%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-6.80%

5 лет

28.82%

10 лет

6.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOC и BSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг риск-скорректированной доходности VOC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOC c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа BSM равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и BSM

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.31%, что больше доходности BSM в 11.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOC
VOC Energy Trust		18.31%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%34.64%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		11.00%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOC и BSM

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и BSM

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOC и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VOC Energy Trust и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
1.90M
115.25M
(VOC) Общая выручка
(BSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VOC и BSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VOC Energy Trust и Black Stone Minerals, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
81.4%
(VOC) Валовая рентабельность
(BSM) Валовая рентабельность
VOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила о валовой прибыли в 1.90M при выручке в 1.90M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 115.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

VOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 1.90M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 17.16M при выручке в 115.25M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

VOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VOC Energy Trust сообщила о чистой прибыли в 1.45M при выручке в 1.90M, что соответствует чистой рентабельности 76.1%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 115.25M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.