Сравнение VOC с VTI

С начала года, VOC показывает доходность 25.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VOC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.15% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VOC и VTI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и VTI.

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.