Сравнение VOC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или VTI.
Основные характеристики
| VOC | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.35% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | -36.69% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 12.56% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | -1.47 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | -0.62 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 28.47% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 34.99% | 12.35% |
| Макс. просадка | -87.00% | -55.45% |
| Текущая просадка | -54.68% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между VOC и VTI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VOC и VTI
С начала года, VOC показывает доходность -25.35%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции VOC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.61% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOC и VTI
Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC VOC Energy Trust | 15.37% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% | 34.64% | 11.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VOC и VTI
Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOC и VTI
VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.