PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOC с VTI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VOC Energy Trust (VOC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOC или VTI.

Корреляция

Корреляция между VOC и VTI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VOC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VOC Energy Trust (VOC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOC:

-0.84

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

VOC:

-1.21

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

VOC:

0.84

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

VOC:

-0.53

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

VOC:

-1.58

VTI:

2.80

Индекс Язвы

VOC:

25.25%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

VOC:

46.24%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

VOC:

-87.00%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VOC:

-68.16%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, VOC показывает доходность -30.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции VOC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.19% соответственно.

VOC

С начала года

-30.18%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-34.18%

1 год

-37.67%

5 лет

25.93%

10 лет

5.30%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.04%

5 лет

16.29%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOC и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOC
Ранг риск-скорректированной доходности VOC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VOC Energy Trust (VOC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOC и VTI

Дивидендная доходность VOC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.31%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOC
VOC Energy Trust		18.31%15.27%12.43%12.30%10.87%10.14%15.01%19.67%8.36%8.96%19.11%34.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VOC и VTI

Максимальная просадка VOC за все время составила -87.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOC и VTI

VOC Energy Trust (VOC) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...