PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-6.92%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%21.68%15.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CRSP

1 день
2.61%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-26.22%
1 год
47.28%
3 года*
2.57%
5 лет*
-16.38%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRISPR Therapeutics AG

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWST
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CRSP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.01

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

7.31

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между CRSP и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и VOO

CRSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CRSP и VOO

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-33.99%

-51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-11.98%

-30.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

-24.52%

-56.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.76%

-5.55%

-71.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.71%

-3.72%

-44.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.35%

2.55%

+18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и VOO

CRISPR Therapeutics AG (CRSP) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CRSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

5.34%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

9.47%

+35.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.81%

18.11%

+45.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.36%

16.82%

+43.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.42%

17.99%

+46.43%