PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSP с BEAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRSP с BEAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and BEAM (Beam Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRSP returned -12.85%/yr vs -16.85%/yr for BEAM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRSP и BEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у BEAM с доходностью 18.47%.

CRSP

1 день
9.35%
1 месяц
8.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
49.67%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—

BEAM

1 день
11.13%
1 месяц
13.63%
С начала года
18.47%
6 месяцев
13.59%
1 год
91.49%
3 года*
-1.09%
5 лет*
-16.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSP и BEAM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		8.60%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%181.81%
BEAM
Beam Therapeutics Inc.		18.47%11.77%-8.89%-30.40%-50.92%-2.39%335.41%

Correlation

The correlation between CRSP and BEAM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.70

The correlation between CRSP and BEAM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRSP:

$5.47B

BEAM:

$3.39B

EPS

CRSP:

-$6.24

BEAM:

-$0.63

Коэффициент P/S

CRSP:

1.26K

BEAM:

25.62

Коэффициент P/B

CRSP:

3.01

BEAM:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

CRSP:

$4.10M

BEAM:

$132.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRSP:

-$171.17M

BEAM:

-$84.92M

EBITDA (12 мес.)

CRSP:

-$509.21M

BEAM:

-$68.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRISPR Therapeutics AG

Beam Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWSTCRSP с VOO
Часто сравнивают с BEAM:
BEAM с NTLABEAM с PRMEBEAM с TWSTBEAM с RXRXBEAM с VOOBEAM с SPYBEAM с SCHD

Доходность на риск

CRSP vs. BEAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BEAM
Ранг доходности на риск BEAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEAM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEAM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEAM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEAM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c BEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSPBEAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.23

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.20

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.41

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

5.21

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSP vs. BEAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BEAM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и BEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSPBEAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.12

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CRSP и BEAM

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке BEAM в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и BEAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSPBEAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-89.12%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-38.15%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.91%

-67.74%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

-89.12%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.89%

-75.42%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.18%

-59.82%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.97%

17.61%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и BEAM

Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 17.25%, в то время как у Beam Therapeutics Inc. (BEAM) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSPBEAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

23.80%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

54.19%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.30%

74.54%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

75.85%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.33%

80.40%

-16.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и BEAM

Ни CRSP, ни BEAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRSP и BEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Beam Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.46M
0
(CRSP) Общая выручка
(BEAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRSP and BEAM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEAM has higher volatility (23.80%) compared to CRSP (17.25%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs BEAM's -89.12%.

BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSP и BEAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор