Сравнение CRSP с BEAM
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and BEAM (Beam Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRSP returned -17.39%/yr vs -20.25%/yr for BEAM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и BEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у BEAM с доходностью 2.42%.
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
BEAM
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -8.39%
- 6 месяцев
- -11.42%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSP и BEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 179.19% |
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 2.42% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -50.92% | -2.39% | 240.17% |
Correlation
The correlation between CRSP and BEAM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between CRSP and BEAM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.68B
BEAM:
$2.92B
CRSP:
-$6.15
BEAM:
-$0.63
CRSP:
1.09K
BEAM:
22.23
CRSP:
2.57
BEAM:
2.52
CRSP:
$4.10M
BEAM:
$132.27M
CRSP:
-$171.17M
BEAM:
-$84.92M
CRSP:
-$509.21M
BEAM:
-$68.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. BEAM — Ранг доходности на риск
CRSP
BEAM
Сравнение CRSP c BEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | BEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.09 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.32 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и BEAM
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке BEAM в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и BEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -89.12% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -38.15% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -67.74% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.31% | -87.25% | +9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -78.75% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -60.09% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 17.91% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и BEAM
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 15.43%, в то время как у Beam Therapeutics Inc. (BEAM) волатильность равна 20.23%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 20.23% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.06% | 51.97% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.12% | 75.14% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.69% | 75.07% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 80.70% | -16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и BEAM
Ни CRSP, ни BEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и BEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Beam Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and BEAM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAM has higher volatility (20.23%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs BEAM's -89.12%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и BEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор