PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSP с TWST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRSP с TWST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and TWST (Twist Bioscience Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRSP in Biotechnology, TWST in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, CRSP returned -12.85%/yr vs -5.16%/yr for TWST. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRSP и TWST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у TWST с доходностью 133.07%.

CRSP

1 день
9.35%
1 месяц
8.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
49.67%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—

TWST

1 день
2.21%
1 месяц
30.39%
С начала года
133.07%
6 месяцев
125.33%
1 год
142.87%
3 года*
65.90%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSP и TWST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		8.60%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%-12.82%
TWST
Twist Bioscience Corporation		133.07%-31.74%26.07%54.81%-69.23%-45.23%572.81%-9.05%64.93%

Correlation

The correlation between CRSP and TWST is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.54

The correlation between CRSP and TWST shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRSP:

$5.47B

TWST:

$4.56B

EPS

CRSP:

-$6.24

TWST:

-$1.33

Коэффициент P/S

CRSP:

1.26K

TWST:

11.03

Коэффициент P/B

CRSP:

3.01

TWST:

10.02

Общая выручка (12 мес.)

CRSP:

$4.10M

TWST:

$409.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRSP:

-$171.17M

TWST:

$213.23M

EBITDA (12 мес.)

CRSP:

-$509.21M

TWST:

-$58.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRISPR Therapeutics AG

Twist Bioscience Corporation

Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с VOO
Часто сравнивают с TWST:
TWST с BEAMTWST с ASPNTWST с SPXLTWST с VUSA.LTWST с VKTXTWST с FLNCTWST с OMDA

Доходность на риск

CRSP vs. TWST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TWST
Ранг доходности на риск TWST: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWST: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWST: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWST: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c TWST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSPTWSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.17

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.72

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.76

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

7.98

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSP vs. TWST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TWST равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и TWST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSPTWSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.17

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CRSP и TWST

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки TWST в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и TWST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSPTWSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-94.48%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-38.24%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.91%

-58.97%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

-91.54%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.89%

-64.45%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.18%

-58.16%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.97%

17.98%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и TWST

Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 17.25%, в то время как у Twist Bioscience Corporation (TWST) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSPTWSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

19.77%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

47.15%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.30%

66.16%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

75.77%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.33%

78.39%

-14.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и TWST

Ни CRSP, ни TWST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRSP и TWST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Twist Bioscience Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.46M
110.72M
(CRSP) Общая выручка
(TWST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRSP and TWST have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWST has higher volatility (19.77%) compared to CRSP (17.25%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs TWST's -94.48%.

TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSP и TWST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор