Сравнение CRSP с RXRX
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRSP returned -17.39%/yr vs -38.02%/yr for RXRX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -26.16%.
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -43.97%
- 3 года*
- -39.15%
- 5 лет*
- -38.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSP и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -38.81% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -26.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -42.90% |
Correlation
The correlation between CRSP and RXRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between CRSP and RXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.68B
RXRX:
$1.35B
CRSP:
-$6.15
RXRX:
-$1.12
CRSP:
1.09K
RXRX:
22.83
CRSP:
2.57
RXRX:
1.56
CRSP:
$4.10M
RXRX:
$66.29M
CRSP:
-$171.17M
RXRX:
-$22.83M
CRSP:
-$509.21M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. RXRX — Ранг доходности на риск
CRSP
RXRX
Сравнение CRSP c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.76 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.13 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и RXRX
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -93.13% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -58.17% | +15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -82.09% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.31% | -92.11% | +14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -92.69% | +15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -75.65% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 38.98% | -12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и RXRX
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 15.43%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 18.33% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.06% | 46.55% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.12% | 70.57% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.69% | 93.34% | -32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 93.21% | -28.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и RXRX
Ни CRSP, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and RXRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (18.33%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs RXRX's -93.13%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор