Сравнение CRSP с RXRX
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRSP returned -12.85%/yr vs -33.59%/yr for RXRX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -7.09%.
CRSP
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -22.76%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -33.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSP и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 8.60% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -36.08% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -7.09% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
Correlation
The correlation between CRSP and RXRX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between CRSP and RXRX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRSP:
$5.47B
RXRX:
$2.01B
CRSP:
-$6.24
RXRX:
-$1.17
CRSP:
1.26K
RXRX:
27.52
CRSP:
3.01
RXRX:
1.96
CRSP:
$4.10M
RXRX:
$66.29M
CRSP:
-$171.17M
RXRX:
-$22.83M
CRSP:
-$509.21M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. RXRX — Ранг доходности на риск
CRSP
RXRX
Сравнение CRSP c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSP | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.39 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.64 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSP | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.31 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.36 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CRSP и RXRX
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -93.13% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -58.17% | +15.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -82.09% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.68% | -93.13% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -90.81% | +17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.18% | -75.36% | +26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 35.28% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и RXRX
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 17.25%, в то время как у Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 20.35% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 45.51% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.30% | 74.04% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.58% | 93.56% | -32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.33% | 93.66% | -29.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и RXRX
Ни CRSP, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and RXRX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (20.35%) compared to CRSP (17.25%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs RXRX's -93.13%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор