Сравнение CRSP с EDIT
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRSP returned -17.39%/yr vs -41.60%/yr for EDIT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и EDIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 40.49%.
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
EDIT
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 22.03%
- 6 месяцев
- 37.80%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- -30.53%
- 5 лет*
- -41.60%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам CRSP и EDIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
EDIT Editas Medicine, Inc. | 40.49% | 61.42% | -87.46% | 14.21% | -66.59% | -62.13% | 136.78% | 30.15% | -25.97% | 89.34% |
Correlation
The correlation between CRSP and EDIT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between CRSP and EDIT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.68B
EDIT:
$281.95M
CRSP:
-$6.15
EDIT:
-$1.18
CRSP:
1.09K
EDIT:
7.41
CRSP:
2.57
EDIT:
63.95
CRSP:
$4.10M
EDIT:
$35.86M
CRSP:
-$171.17M
EDIT:
$35.86M
CRSP:
-$509.21M
EDIT:
-$76.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. EDIT — Ранг доходности на риск
CRSP
EDIT
Сравнение CRSP c EDIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | EDIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.02 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.04 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и EDIT
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и EDIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | EDIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -98.92% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -59.88% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -91.18% | +26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.31% | -98.66% | +21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -96.82% | +19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -62.92% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 34.96% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и EDIT
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 15.43%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | EDIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 24.38% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.06% | 64.55% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.12% | 92.68% | -30.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.69% | 93.73% | -33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 83.98% | -19.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и EDIT
Ни CRSP, ни EDIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и EDIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and EDIT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDIT has higher volatility (24.38%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs EDIT's -98.92%.
EDIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и EDIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор