PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSP с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRSP с EDIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRSP returned -12.85%/yr vs -38.39%/yr for EDIT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRSP и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 45.85%.

CRSP

1 день
9.35%
1 месяц
8.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
49.67%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—

EDIT

1 день
7.55%
1 месяц
-1.64%
С начала года
45.85%
6 месяцев
23.05%
1 год
64.29%
3 года*
-31.83%
5 лет*
-38.39%
10 лет*
-21.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSP и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		8.60%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-50.51%151.39%113.18%21.68%15.89%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		45.85%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between CRSP and EDIT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г.

0.66

The correlation between CRSP and EDIT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRSP:

$5.47B

EDIT:

$292.66M

EPS

CRSP:

-$6.24

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

CRSP:

1.26K

EDIT:

7.53

Коэффициент P/B

CRSP:

3.01

EDIT:

66.39

Общая выручка (12 мес.)

CRSP:

$4.10M

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRSP:

-$171.17M

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

CRSP:

-$509.21M

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRISPR Therapeutics AG

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с CMSCRSP с TWSTCRSP с VOO
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с PACBEDIT с BLUEEDIT с SCHDEDIT с VOOEDIT с SPYEDIT с XLGEDIT с SPYI

Доходность на риск

CRSP vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSPEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.68

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.64

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

1.92

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSP vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIT равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSPEDITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.19

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CRSP и EDIT

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSPEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-98.92%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-59.88%

+17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.91%

-91.46%

+26.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

-98.66%

+17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.89%

-96.70%

+23.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.18%

-62.58%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.97%

33.52%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и EDIT

Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 17.25%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 31.11%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSPEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

31.11%

-13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

61.74%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.30%

94.58%

-32.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

94.05%

-33.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.33%

83.77%

-19.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и EDIT

Ни CRSP, ни EDIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRSP и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.46M
0
(CRSP) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRSP and EDIT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (31.11%) compared to CRSP (17.25%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs EDIT's -98.92%.

CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSP и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор