Сравнение CRSP с NTLA
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRSP returned -17.39%/yr vs -38.54%/yr for NTLA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 31.92%.
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 31.92%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- -35.47%
- 5 лет*
- -38.54%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам CRSP и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 31.92% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | 7.47% | -28.98% | 46.61% |
Correlation
The correlation between CRSP and NTLA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between CRSP and NTLA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.68B
NTLA:
$1.33B
CRSP:
-$6.15
NTLA:
-$3.51
CRSP:
1.09K
NTLA:
20.16
CRSP:
2.57
NTLA:
2.26
CRSP:
$4.10M
NTLA:
$66.09M
CRSP:
-$171.17M
NTLA:
-$33.92M
CRSP:
-$509.21M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. NTLA — Ранг доходности на риск
CRSP
NTLA
Сравнение CRSP c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.01 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.02 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и NTLA
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -96.45% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -71.27% | +29.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -86.23% | +21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.31% | -96.45% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -93.29% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -57.40% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 47.69% | -20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и NTLA
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 15.43%, в то время как у Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 20.48% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.06% | 59.89% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.12% | 99.06% | -36.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.69% | 78.09% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 78.86% | -14.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и NTLA
Ни CRSP, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and NTLA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (20.48%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор